Kê lệnh trong chứng khoán là hành động đặt lệnh mua hoặc bán một loại cổ phiếu cụ thể trên thị trường chứng khoán. Đây là một trong những thao tác cơ bản nhất của nhà đầu tư khi tham gia giao dịch. Việc kê lệnh bao gồm nhiều yếu tố, và có thể được thực hiện theo nhiều cách khác nhau tùy thuộc vào mục đích và chiến lược của nhà đầu tư.

Dưới đây là các nội dung cơ bản về kê lệnh:

1. Các loại lệnh thường dùng khi kê lệnh

• Lệnh LO (Limit Order): Đặt mua/bán tại một mức giá xác định.

  • Ví dụ: Mua cổ phiếu A tại 25.000đ/cp. Lệnh sẽ chỉ khớp nếu giá thị trường bằng hoặc thấp hơn mức đó.

• Lệnh MP (Market Price - Giá thị trường): Lệnh mua/bán với mức giá tốt nhất hiện có trên thị trường. Được ưu tiên khớp nhanh.

• Lệnh ATO (At The Open): Lệnh đặt trong phiên mở cửa, ưu tiên khớp ở giá mở cửa.

• Lệnh ATC (At The Close): Lệnh đặt trong phiên đóng cửa, ưu tiên khớp ở giá đóng cửa.

• Lệnh MTL, MOK, MAK (trên HOSE hoặc HNX): Các lệnh thị trường có điều kiện đặc biệt.

  • MTL (Market To Limit): Gửi như lệnh thị trường, phần không khớp trở thành lệnh giới hạn.

  • MOK (Match Or Kill): Khớp toàn bộ hoặc hủy.

  • MAK (Match And Kill): Khớp phần được thì khớp, phần còn lại sẽ hủy.

2. Cách kê lệnh hiệu quả

• Hiểu rõ mục tiêu giao dịch: Ngắn hạn hay dài hạn? Lướt sóng hay đầu tư?

• Quan sát cung – cầu: Dựa trên bảng điện tử để biết bên mua/bán mạnh yếu.

• Tận dụng phiên ATO, ATC: Vì đây là thời điểm có nhiều biến động giá.

• Kê lệnh "mồi": Một số nhà đầu tư chuyên nghiệp kê lệnh số lượng nhỏ để kiểm tra độ nhạy của thị trường, hay để tạo tâm lý trên bảng điện.

3. Chiến lược kê lệnh nâng cao

• Kê lệnh ẩn (Iceberg order): Lệnh lớn được chia nhỏ, chỉ hiển thị một phần – thường dùng bởi nhà đầu tư lớn.

• Kê lệnh "mồi nhử" (spoofing): Kê lệnh mua/bán khối lượng lớn nhằm tạo tín hiệu giả – hành vi bị cấm trong nhiều thị trường.

• Kê theo lệnh lớn (tracking big orders): Quan sát các lệnh lớn để đoán hành động của tổ chức.

4. Lưu ý khi kê lệnh

• Thời gian khớp lệnh trên sàn rất quan trọng (nhanh tay thì ưu tiên hơn).

• Phí giao dịch và thuế sẽ ảnh hưởng tới lợi nhuận.

• Cần hiểu rõ quy định của sàn giao dịch (HOSE, HNX, UPCOM…).

Nếu bạn cần ví dụ thực tế, cách kê lệnh trên app cụ thể (VD: SSI, TCBS, VNDirect), hoặc chiến lược kê lệnh nâng cao theo phân tích kỹ thuật / dòng tiền, mình có thể hỗ trợ chi tiết hơn. Bạn muốn tìm hiểu sâu hơn phần nào?

Spoofing trong chứng khoán là hành vi thao túng thị trường bằng cách kê lệnh mua hoặc bán lớn với mục đích không thật sự muốn khớp, nhằm đánh lừa nhà đầu tư khác về cung – cầu và tạo ra biến động giả trong giá cổ phiếu.

Cách hoạt động của spoofing

1. Kê lệnh lớn (fake) ở bên mua hoặc bán:

   • Ví dụ: Kê mua 100.000 cổ phiếu sát giá sàn.

2. Tạo tín hiệu giả:

   • Nhà đầu tư khác nhìn thấy lực cầu lớn và tưởng rằng có tổ chức đang gom hàng.

3. Giá cổ phiếu phản ứng:

   • Nhiều người "đu theo", giá bắt đầu tăng lên.

4. Spoofer nhanh chóng hủy lệnh fake và bán ra ở giá cao hơn.

   • Lúc này giá đã được đẩy lên một cách giả tạo.

Ví dụ cụ thể

• Giá cổ phiếu ABC hiện là 20.000đ.

• Spoofer kê lệnh mua 100.000 cp ở mức 19.950đ, tạo cảm giác lực cầu mạnh.

• Nhiều người đổ vào mua đẩy giá lên 20.200đ.

• Spoofer hủy toàn bộ lệnh mua 100.000 cp (không khớp) và bán ra số cổ phiếu họ đang có tại mức giá 20.200đ để chốt lời.

Spoofing có hợp pháp không?

• KHÔNG. Spoofing là hành vi phạm luật trong đa số thị trường chứng khoán phát triển.

• SEC (Mỹ) và các tổ chức quản lý khác coi spoofing là một hình thức thao túng giá và đã xử phạt nghiêm minh.

• Tại Việt Nam, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cũng có thể xử phạt nếu phát hiện hành vi này, dù chưa phổ biến như tại các thị trường phát triển.

Dấu hiệu nhận biết spoofing

• Khối lượng lớn xuất hiện ở một bên (mua hoặc bán) rồi biến mất đột ngột.

• Giá biến động bất thường dù không có tin tức gì.

• Lệnh lớn không khớp, chỉ "treo" rồi bị hủy liên tục.

Kết luận

• Spoofing có thể gây nhiễu loạn thị trường, làm mất niềm tin của nhà đầu tư nhỏ lẻ.

• Cảnh giác khi thấy lệnh lớn bất thường, và đừng chỉ dựa vào cung – cầu trên bảng điện để ra quyết định đầu tư.

Bạn có muốn mình phân tích thêm về cách phát hiện spoofing bằng công cụ kỹ thuật (như Depth of Market, Time & Sales), hay trong dữ liệu khối lượng giao dịch không?

Rất hay! Dưới đây là cách phát hiện spoofing trong thực tế bằng các công cụ như Depth of Market (DOM), Time & Sales, và biểu đồ khối lượng giao dịch, đặc biệt dành cho những ai giao dịch theo dòng tiền (orderflow trading):

1. Phân tích Depth of Market (DOM)

Đây là công cụ hiển thị sổ lệnh đặt mua – bán theo từng mức giá, bao gồm:

• Giá

• Khối lượng lệnh chờ mua (bid)

• Khối lượng lệnh chờ bán (ask)

Dấu hiệu spoofing trên DOM

• Xuất hiện các lệnh khối lượng rất lớn tại một mức giá gần giá hiện tại.

• Các lệnh này không được khớp.

• Khi giá tiến gần tới đó, lệnh bị hủy ngay lập tức.

• Tình trạng này diễn ra lặp đi lặp lại.

Ví dụ:
DOM hiển thị 200.000 cp mua tại giá 24.000, nhưng giá vừa tiệm cận 24.000 thì khối lượng đột ngột biến mất.

2. Phân tích Time & Sales

Còn gọi là Bảng ghi nhật ký giao dịch theo thời gian thực, thể hiện:

• Thời gian khớp

• Giá khớp

• Khối lượng khớp

Dấu hiệu spoofing

• Bạn sẽ thấy nhiều lệnh đặt nhưng không có giao dịch thật (vì không xuất hiện trên Time & Sales).

• Sau khi giá được đẩy lên/xuống, mới có khối lượng khớp thật ở phía ngược chiều.

• Có sự mất cân bằng tạm thời giữa lực cung/cầu thể hiện trên DOM và khớp lệnh thực tế.

3. Biểu đồ khối lượng (Volume Profile, Cumulative Delta)

Các chỉ báo như Volume Profile, Cumulative Delta, hoặc Footprint Chart (trong phần mềm như Sierra Chart, NinjaTrader, MotiveWave) có thể giúp xác định dòng tiền thật.

Dấu hiệu spoofing

• Có khối lượng lớn hiển thị trên DOM nhưng Cumulative Delta không tăng tương ứng => dòng tiền không thực sự mua vào.

• Volume tăng mạnh nhưng giá không đi theo => có thể là thao túng giá.

4. Kết hợp thêm các yếu tố kỹ thuật

• Nếu bạn thấy nến pin bar / nến bóng dài tại vùng có lệnh lớn bị hủy => khả năng cao là giá bị "spoof".

• Giao dịch trong vùng cản hoặc hỗ trợ kháng cự mạnh + xuất hiện DOM bất thường = cần cảnh giác.

5. Các công cụ hỗ trợ phát hiện spoofing (nâng cao)

• Bookmap: Cho phép bạn xem hành vi lệnh lớn bị hủy (cancelled orders) và lệnh chờ không khớp trực quan.

• Quant tools hoặc viết script giám sát DOM (trong Python hoặc Amibroker, nếu có API từ data provider).

• Các phần mềm có hỗ trợ "orderflow replay" để quan sát hành vi thị trường trong quá khứ.

Nếu bạn muốn mình viết một chiến lược cảnh báo spoofing tự động, hoặc phân tích cụ thể trên phần mềm bạn đang dùng (Amibroker, NinjaTrader, MT4, ThinkOrSwim, v.v.), cứ nói rõ – mình có thể hỗ trợ cả code hoặc ví dụ thực tế. Bạn đang dùng phần mềm nào để theo dõi lệnh thị trường?

"Đọc lệnh chứng khoán cùng chuyên gia cao cấp" là một kỹ năng nâng cao trong phân tích hành vi thị trường, nơi người có kinh nghiệm sử dụng bảng điện tử và các công cụ theo dõi lệnh để giải mã dòng tiền, phát hiện tổ chức, và bắt nhịp giao dịch "tay to" – tức các nhà đầu tư lớn, quỹ, đội lái.

Dưới đây là hướng dẫn chi tiết như một chuyên gia cao cấp:

1. Đọc bảng điện như một chuyên gia

Phân tích cung – cầu

• Cầu mạnh (Buy side): Lệnh mua nhiều, giá đặt mua cao dần lên → có lực mua đỡ.

• Cung mạnh (Sell side): Lệnh bán dày đặc, giá chào bán hạ dần → áp lực bán lớn.

Dấu hiệu dòng tiền lớn

• Lệnh kê đều, nhỏ, chia nhỏ nhiều lần: Dấu hiệu của tổ chức đang gom hàng (ẩn mình).

• Lệnh lớn đặt rồi hủy liên tục: Có thể là spoofing – đội lái đang đánh lạc hướng.

• Khối lượng khớp tăng đều, giá tăng chậm nhưng chắc: Dòng tiền thông minh vào.

2. Đọc Time & Sales – Nhật ký khớp lệnh

Chi tiết cần chú ý:

• Lệnh khớp chủ yếu ở giá bán (Ask): Bên mua chủ động → lực cầu mạnh.

• Lệnh khớp chủ yếu ở giá mua (Bid): Bên bán chủ động → lực cung mạnh.

• Lệnh lớn xuất hiện liên tục: Có dòng tiền lớn can thiệp.

Ví dụ: Cổ phiếu XYZ có giá 24.000, xuất hiện hàng loạt lệnh 50.000–100.000 cổ khớp ngay tại giá 24.000 → khả năng tổ chức đang vào hàng.

3. Dùng biểu đồ dòng tiền (Orderflow / Delta)

Công cụ cần thiết: Bookmap, Sierra Chart, ATAS, NinjaTrader hoặc TradingView Pro (có phần Footprint).

Chiến thuật đọc dòng tiền:

• Delta dương lớn + giá đi lên: Mua chủ động → giá tăng bền vững.

• Delta âm lớn nhưng giá không giảm: Có lực đỡ → tổ chức đang hấp thụ cung.

• Delta tăng nhưng giá không tăng: Có thể là đẩy giá giả → cảnh giác bull trap.

4. Kết hợp với tâm lý đám đông & chu kỳ đội lái

Chuyên gia thường để ý:

• Giai đoạn tích lũy: Giá đi ngang, khối lượng thấp → đội lái đang âm thầm gom.

• Giai đoạn “rũ cung”: Giá bị đạp mạnh trong ngày, nhưng có lực mua kéo cuối phiên → dọn đường để đánh lên.

• Giai đoạn kéo giá: Tăng đều, khớp mạnh, bảng điện toàn xanh → nên vào theo dòng tiền lớn.

• Giai đoạn phân phối: Khối lượng cao bất thường, lệnh mua lớn nhưng không đẩy giá → đội lái đang xả hàng.

5. Tư duy chuyên gia – không chỉ nhìn lệnh, mà đọc được "ý định"

"Lệnh không nói dối – nhưng người kê lệnh có thể đang đánh lừa bạn."

Chuyên gia cao cấp không chỉ nhìn vào lệnh, mà luôn đặt câu hỏi:

• Ai đang giao dịch ở đây?

• Mục đích của họ là gì?

• Họ muốn người khác nhìn thấy điều gì?

Nếu bạn muốn thực hành đọc lệnh trực tiếp trong phiên, mình có thể mô phỏng bảng điện và tình huống thực tế, hoặc cung cấp mẫu phân tích dạng “chuyên gia đọc bảng điện nói gì” như livestream phân tích thời gian thực.

Bạn muốn:

• Một buổi mô phỏng đọc lệnh như chuyên gia?

• Một mẫu file Excel/bảng điện giả lập để luyện tập?

• Một script hoặc chiến lược cụ thể theo dòng tiền?

Cứ nói rõ – mình sẽ thiết kế sát với nhu cầu của bạn.

Tuyệt vời! Dưới đây là một buổi mô phỏng đọc lệnh như chuyên gia cao cấp, thiết kế như một buổi livestream phân tích dòng tiền thực chiến, phù hợp cho nhà đầu tư đang học kỹ năng tape reading (đọc bảng điện), orderflow và bắt tín hiệu “tay to”.

Buổi mô phỏng: Đọc lệnh như chuyên gia – Dòng tiền lớn trong phiên giao dịch

Kịch bản: Cổ phiếu XYZ – Giá hiện tại: 24.000

Thời gian mô phỏng: 09:15 – 10:30 sáng
Mục tiêu: Phát hiện tổ chức đang gom hàng và xác định thời điểm vào lệnh tốt.

[09:15] – Khai màn phiên ATO

• Bảng điện: Lệnh mua ATO: 200.000 cp | Lệnh bán ATO: 300.000 cp

• Giá mở cửa: 23.950

• Phân tích chuyên gia:

  Tổ chức có thể đang “thử cung”. Lệnh mua ATO lớn cho thấy nhu cầu vào hàng nhưng không dám đẩy giá.

[09:30] – Giao dịch 15 phút đầu

• Time & Sales:

  bash
  Copy code
  09:28:01 | 23.950 | 50.000 cp | Mua chủ động
  09:29:44 | 23.950 | 80.000 cp | Mua chủ động
  09:30:10 | 24.000 | 100.000 cp | Khớp tại Ask
  

• DOM: Lệnh kê ẩn 90.000 cp tại giá 23.900, không khớp nhưng vẫn duy trì.

• Phân tích chuyên gia:

  Có dòng tiền âm thầm vào hàng. Lệnh khớp ở giá bán (Ask) chứng tỏ mua chủ động. Tổ chức kê sẵn vùng đỡ dưới.

[09:45] – Xuất hiện “lệnh mồi”?

• DOM: Bất ngờ xuất hiện lệnh bán 500.000 cp tại 24.100

• Sau đó bị hủy ngay khi giá tiệm cận.

• Giá vẫn giữ vững 24.000 – 24.050

• Phân tích chuyên gia:

  Đây có thể là spoofing – dọa nhỏ lẻ bán ra, để tổ chức tiếp tục gom ở giá thấp.

[10:00] – Bắt đầu đẩy giá

• Time & Sales:

  bash
  Copy code
  09:58:12 | 24.050 | 120.000 cp | Mua chủ động  
  09:59:30 | 24.100 | 130.000 cp | Mua chủ động
  

• DOM: Lệnh mua đỡ 100.000 tại 24.000 không rút đi.

• Cumulative Delta tăng mạnh, giá bắt đầu nhích lên.

• Phân tích chuyên gia:

  Tổ chức đã gom đủ và bắt đầu “chạy nước rút”. Có thể sắp bước vào giai đoạn kéo giá. Nhà đầu tư có thể vào lệnh thăm dò tại 24.050 – 24.100, stoploss dưới 23.950.

[10:15] – Tín hiệu xác nhận

• Giá hiện tại: 24.200

• Khối lượng khớp lệnh cao, bảng điện xanh dần

• Các lệnh bán lớn bị hấp thụ nhanh

• Phân tích chuyên gia:

  Đây là giai đoạn xác nhận – đội lái không còn giấu tay. Nhà đầu tư có thể nâng tỷ trọng nếu muốn đánh theo nhịp ngắn hạn.

Tổng kết chiến lược mô phỏng

Nếu bạn muốn mình dựng lại file mô phỏng bảng điện trực quan (Excel, Google Sheet) hoặc dựng video mô phỏng bảng điện với âm thanh dẫn dắt như livestream, mình có thể thiết kế theo ý bạn.

Bạn muốn bản mô phỏng dưới dạng:

• File Excel + bảng điện tương tác?

• Video + giọng đọc dẫn dắt như chuyên gia?

• Script hoặc ứng dụng để nhập lệnh và xem phân tích tức thì?

Cứ nói rõ nhé – mình sẽ tùy biến theo đúng phong cách bạn cần để luyện tập.

Dưới đây là bản tổng hợp các kỹ thuật phân tích chứng khoán bậc cao, được sử dụng bởi các chuyên gia, quỹ đầu tư và nhà giao dịch chuyên nghiệp trên thế giới. Danh sách này bao gồm cả phân tích kỹ thuật nâng cao, hành vi dòng tiền, phân tích định lượng và chiến lược giao dịch theo hệ thống.

1. Phân tích Hành Vi Dòng Tiền (Orderflow & Tape Reading)

Mục tiêu: Theo dõi sát hoạt động của dòng tiền lớn (tổ chức, đội lái).

• DOM (Depth of Market): Phát hiện các lệnh lớn, spoofing, stacking.

• Time & Sales: Phân tích giao dịch thực tế từng giây – ai chủ động mua/bán?

• Cumulative Delta: So sánh lực mua/bán thực tế.

• Footprint Chart / Heatmap (Bookmap): Hiển thị khớp lệnh theo giá – khối lượng.

Công cụ chuyên dụng: Sierra Chart, ATAS, Bookmap, Quantower, NinjaTrader.

2. Wyckoff Method – Phân Tích Dòng Tiền và Chu Kỳ Tổ Chức

Mục tiêu: Đọc được chu kỳ gom – đẩy – phân phối của tay to.

• Giai đoạn tích lũy (Accumulation)

• Giai đoạn đẩy giá (Markup)

• Giai đoạn phân phối (Distribution)

• Giai đoạn giảm giá (Markdown)

Các khái niệm quan trọng:
PS, SC, AR, ST, SOS, LPS, UTAD, Spring, Test, v.v.

Kỹ thuật hỗ trợ: Volume Spread Analysis (VSA), phân tích cấu trúc thị trường (Market Structure).

3. Volume Profile & Market Profile

Mục tiêu: Xác định vùng giá có giá trị cao – nơi tổ chức giao dịch mạnh nhất.

• Volume Profile: Biểu đồ khối lượng theo mức giá.

• Point of Control (POC): Mức giá có khối lượng lớn nhất.

• Value Area: 70% vùng khối lượng giao dịch tập trung.

• High Volume Node (HVN) / Low Volume Node (LVN): Dự báo vùng cản/hỗ trợ.

Công cụ hỗ trợ: TradingView Pro, Sierra Chart, NinjaTrader, Amibroker (tùy chỉnh AFL).

4. Phân Tích Định Lượng (Quantitative Analysis)

Mục tiêu: Xây dựng hệ thống giao dịch tự động hoặc mô hình thống kê xác suất cao.

• Backtest chiến lược bằng dữ liệu lịch sử.

• Machine Learning/AI để tìm pattern (tree, SVM, LSTM…).

• Monte Carlo simulation.

• Mô hình Mean Reversion / Trend Following.

Ngôn ngữ & phần mềm: Python, R, Amibroker (AFL), MetaTrader, QuantConnect, MultiCharts.

5. Giao Dịch Theo Hành Vi Giá (Price Action nâng cao)

Mục tiêu: Giao dịch dựa vào hành vi giá và dòng tiền thực.

• Smart Money Concepts (SMC): BOS, CHoCH, FVG, OTE, Liquidity sweep…

• Phân tích mô hình giá theo thời gian thực: Quét stoploss, bắt trap.

• Quản trị vị thế linh hoạt: Scaling In/Out, Dynamic Stoploss.

6. Giao dịch theo chu kỳ thời gian (Time Cycle, Gann, Astro-Trading)

Mục tiêu: Dự đoán đỉnh – đáy dựa theo chu kỳ thời gian lặp lại.

• Gann Square, Gann Fan

• Fibonacci Time Zones

• Lunar/Planetary Cycles (Astro-Trading)

7. Giao dịch thuật toán (Algorithmic/High-Frequency Trading)

Mục tiêu: Tối ưu hóa tốc độ và hiệu suất vào/thoát lệnh.

• Market-making Bot

• Arbitrage Bot (chênh lệch giá)

• Latency Arbitrage

• Orderbook Scanner

8. Phân tích đa khung thời gian & hành vi phiên giao dịch

Mục tiêu: Xác định hành vi dòng tiền theo phiên (phiên sáng vs chiều, đầu vs cuối phiên).

• Giao dịch phiên khớp lệnh định kỳ (ATO, ATC)

• So sánh lực cung/cầu phiên sáng vs phiên chiều

• Khớp lệnh theo lệnh margin call / big block

9. Phân tích tâm lý thị trường (Market Sentiment)

Mục tiêu: Đánh giá độ “tham lam – sợ hãi” và khả năng đảo chiều.

• Put/Call Ratio, VIX Index (ở thị trường phái sinh)

• Tỷ lệ margin tăng/giảm

• Bảng điện đỏ toàn thị trường nhưng cổ phiếu giữ giá → dấu hiệu sức mạnh tương đối.

10. Phân tích chuỗi lệnh và hành vi giao dịch đội lái (tại Việt Nam)

Mục tiêu: Theo dấu tổ chức/nội bộ qua hành vi lệnh.

• Kê lệnh mồi – rút lệnh nhanh (spoofing)

• Tạo cầu giả để kéo nhỏ lẻ

• Vẽ mô hình nến dụ nhà đầu tư

• Gom hàng bằng lệnh nhỏ đều – bán xả bằng lệnh to bất ngờ

Bạn muốn mình triển khai sâu theo nhánh nào trong các kỹ thuật trên? Ví dụ:

• Viết script Amibroker cho Volume Profile?

• Mô phỏng Wyckoff thực tế trên biểu đồ?

• Xây dựng hệ thống giao dịch theo Price Action + Delta?

Cứ chọn hướng bạn quan tâm, mình sẽ hỗ trợ chuyên sâu hơn.

Dưới đây là phân tích chuyên sâu về Phân tích chuỗi lệnh và hành vi giao dịch đội lái tại Việt Nam, bao gồm cách nhận diện, đặc điểm và phương pháp áp dụng thực tế để đọc được ý đồ đội lái trên thị trường chứng khoán Việt Nam — nơi tính minh bạch và quy mô tổ chức còn nhiều đặc thù riêng.

10. Phân tích chuỗi lệnh và hành vi giao dịch đội lái (tại Việt Nam)

1. Đặc điểm đội lái ở Việt Nam

• Thường là các nhóm tổ chức hoặc cá nhân có vốn lớn, thông tin nội bộ, và kỹ thuật thao túng giá.

• Thường áp dụng kỹ thuật gom hàng âm thầm, rồi đẩy giá lên cao để bán cho nhà đầu tư nhỏ lẻ.

• Dấu ấn thường thấy: Lệnh lớn liên tục xuất hiện rồi biến mất, tạo cảm giác cung cầu giả (spoofing), lệnh khớp lớn bất thường vào những thời điểm nhạy cảm.

2. Cách nhận diện hành vi đội lái qua chuỗi lệnh

a) Lệnh mồi / Lệnh mồi nhử (Spoofing)

• Đặt các lệnh lớn bên mua hoặc bán gần mức giá hiện tại nhưng không có ý định khớp.

• Mục đích: Đánh lừa nhà đầu tư nhỏ lẻ về sức mạnh của cung/cầu, tạo tâm lý mua hoặc bán theo.

• Lệnh thường bị hủy ngay khi giá tiến đến.

b) Lệnh gom nhỏ giọt

• Đội lái đặt nhiều lệnh mua nhỏ, liên tục để gom hàng từ từ, tránh làm giá tăng đột biến.

• Khi gom đủ, họ giữ giá hoặc tạo sóng nhẹ để hấp thụ tiếp.

c) Đẩy giá tạo sóng

• Sau giai đoạn gom, đội lái sẽ dùng lệnh lớn đẩy giá lên (kéo giá).

• Thường xuất hiện các lệnh mua chủ động (market buy) với khối lượng lớn.

• Cố gắng duy trì thanh khoản tốt, tạo niềm tin cho nhà đầu tư nhỏ lẻ.

d) Xả hàng theo chuỗi

• Đội lái dần bán ra, ban đầu bằng các lệnh nhỏ để tránh báo hiệu xả hàng.

• Cuối cùng xả lớn bằng lệnh bán thị trường (market sell) khi giá đã đủ cao.

• Lúc này thường xuất hiện lệnh bán lớn ồ ạt và giá giảm nhanh.

3. Kỹ thuật quan sát và công cụ hỗ trợ

a) Theo dõi Depth of Market (Bảng điện)

• Quan sát sự xuất hiện và biến mất bất thường của các lệnh lớn.

• Lệnh mồi lớn xuất hiện và biến mất tức thì là dấu hiệu đội lái.

• Lệnh gom nhỏ giọt thể hiện qua số lượng lệnh nhỏ nhưng đều đặn.

b) Phân tích Time & Sales (Bảng lệnh khớp)

• Kiểm tra xem lệnh lớn có khớp thật hay không.

• Lệnh lớn đặt vào mà không khớp là lệnh giả.

• Lệnh khớp lớn chủ động mua/bán vào thời điểm quan trọng báo hiệu đội lái đang hành động.

c) Xem xét Khối lượng và Giá

• So sánh khối lượng khớp với biến động giá để xác định lực mua/bán thật.

• Đội lái thường duy trì mức khối lượng cao ở các mức giá quan trọng.

4. Mẹo phân tích chuỗi lệnh đội lái

5. Lưu ý đặc thù thị trường Việt Nam

• Thị trường ít minh bạch, dễ bị thao túng hơn.

• Cần cảnh giác với tin đồn, “room chat” có thể là công cụ đội lái điều hướng.

• Phân tích chuỗi lệnh cần kết hợp với các yếu tố khác như tin tức, thanh khoản chung, và báo cáo tài chính.

6. Ví dụ minh họa cụ thể

• Phiên ngày 10/05/2025, cổ phiếu ABC:

  • 09:30: Xuất hiện lệnh mua lớn 150.000 cp tại giá 22.000, rồi nhanh chóng bị hủy.

  • 09:35 – 10:00: Lệnh mua nhỏ giọt 10.000–20.000 cp xuất hiện đều đặn quanh giá 21.900 – 22.000.

  • 10:15: Lệnh mua thị trường 200.000 cp khớp nhanh tại 22.100.

  • Giá tăng từ 22.000 lên 22.500 trong vòng 30 phút.

  • Đến 11:00, xuất hiện lệnh bán lớn 300.000 cp tại giá 22.500.

Kết luận:
Đội lái đã gom hàng qua lệnh nhỏ giọt, tạo lệnh mồi đánh lừa, đẩy giá rồi xả hàng.

Nếu bạn muốn mình giúp:

• Viết script tự động phát hiện hành vi đội lái trên Amibroker, Python hoặc Excel.

• Mô phỏng chi tiết phiên giao dịch có đội lái.

• Hướng dẫn trực quan qua video hoặc bảng điện giả lập.

Hãy nói nhé, mình sẽ hỗ trợ thêm!

Để viết script tự động phát hiện hành vi đội lái trên Excel, mình sẽ hướng dẫn bạn xây dựng một macro VBA đơn giản kết hợp với bảng dữ liệu lệnh khớp (Time & Sales) và DOM (Depth of Market) giả định.

Mục tiêu của script:

• Phát hiện lệnh lớn bất thường (ví dụ > ngưỡng xác định)

• Phát hiện lệnh mồi (spoofing): Lệnh lớn xuất hiện rồi bị hủy (dữ liệu hủy lệnh giả định có trong bảng)

• Phát hiện chuỗi lệnh gom nhỏ giọt: Nhiều lệnh nhỏ liên tiếp trong khoảng thời gian ngắn

• Đánh dấu các dòng nghi ngờ đội lái thao túng

Bước 1: Chuẩn bị dữ liệu đầu vào trên Excel

Giả sử bạn có sheet tên LenhGiaoDich với các cột sau:

• Loại lệnh: Mua/Bán

• Trạng thái: Khớp/Hủy

Bước 2: Viết VBA Macro tự động đánh dấu hành vi đội lái

Mở Editor VBA (Alt + F11), chèn module mới, dán code sau:

vba
Copy code
Sub PhatHienDoiLai()

    Dim ws As Worksheet
    Set ws = ThisWorkbook.Sheets("LenhGiaoDich")
    
    Dim lastRow As Long
    lastRow = ws.Cells(ws.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
    
    Dim i As Long
    Dim volumeThreshold As Long
    Dim smallOrderThreshold As Long
    Dim smallOrderCount As Long
    Dim timeWindow As Double
    
    ' Ngưỡng lớn để phát hiện lệnh lớn (đội lái thường đặt)
    volumeThreshold = 100000
    
    ' Ngưỡng lệnh nhỏ để phát hiện gom nhỏ giọt
    smallOrderThreshold = 20000
    
    ' Khoảng thời gian để tính chuỗi lệnh gom (phút)
    timeWindow = 5 / 1440 ' 5 phút
    
    ' Xóa cột đánh dấu cũ (nếu có)
    ws.Range("F1:F" & lastRow).ClearContents
    ws.Range("F1").Value = "Phát hiện"
    
    For i = 2 To lastRow
        Dim currentTime As Date
        currentTime = ws.Cells(i, "A").Value
        
        Dim currentVolume As Long
        currentVolume = ws.Cells(i, "D").Value
        
        Dim currentType As String
        currentType = ws.Cells(i, "B").Value
        
        Dim currentStatus As String
        currentStatus = ws.Cells(i, "E").Value
        
        ' Phát hiện lệnh lớn khớp hoặc hủy (spoofing)
        If currentVolume >= volumeThreshold Then
            If currentStatus = "Khớp" Then
                ws.Cells(i, "F").Value = "Lệnh lớn khớp - có thể đội lái"
            ElseIf currentStatus = "Hủy" Then
                ws.Cells(i, "F").Value = "Lệnh lớn bị hủy (spoofing)"
            End If
        End If
        
        ' Phát hiện chuỗi lệnh gom nhỏ giọt (nhiều lệnh nhỏ trong 5 phút)
        If currentVolume <= smallOrderThreshold Then
            smallOrderCount = 1
            Dim j As Long
            For j = i + 1 To lastRow
                Dim nextTime As Date
                nextTime = ws.Cells(j, "A").Value
                
                If nextTime - currentTime <= timeWindow Then
                    If ws.Cells(j, "D").Value <= smallOrderThreshold Then
                        smallOrderCount = smallOrderCount + 1
                    Else
                        Exit For
                    End If
                Else
                    Exit For
                End If
            Next j
            
            If smallOrderCount >= 5 Then ' 5 lệnh nhỏ liên tiếp trong 5 phút
                ws.Cells(i, "F").Value = "Chuỗi lệnh gom nhỏ giọt"
            End If
        End If
    Next i
    
    MsgBox "Phân tích hoàn tất! Kiểm tra cột 'Phát hiện' để xem kết quả."
    
End Sub

Bước 3: Chạy macro và đọc kết quả

• Macro sẽ tự động quét toàn bộ bảng lệnh.

• Ghi chú ở cột F:

  • "Lệnh lớn khớp - có thể đội lái"

  • "Lệnh lớn bị hủy (spoofing)"

  • "Chuỗi lệnh gom nhỏ giọt"

Ghi chú nâng cao bạn có thể thêm:

• Phân tích tỷ lệ hủy lệnh lớn trong ngày để đánh giá spoofing.

• Kết hợp thêm điều kiện giá thay đổi để lọc ra các lệnh lớn có tác động đến giá.

• Xây dựng dashboard tự động thống kê số lượng lệnh lớn, lệnh hủy trong phiên.

• Áp dụng logic lọc thêm khi lệnh lớn xuất hiện ngay vùng hỗ trợ/kháng cự.

Nếu bạn cần, mình có thể giúp:

• Mở rộng script cho dữ liệu phức tạp hơn.

• Viết script tương tự cho Google Sheets (Google Apps Script).

• Tạo template Excel kèm hướng dẫn nhập dữ liệu mẫu.

Bạn muốn tiếp tục theo hướng nào?

Dưới đây là kịch bản mô phỏng chi tiết một phiên giao dịch có đội lái thao túng, giúp bạn hình dung rõ các hành vi cụ thể trong từng giai đoạn phiên, từ gom hàng đến đẩy giá và xả hàng.

Mô phỏng phiên giao dịch có đội lái thao túng

Thông tin giả định

• Cổ phiếu ABC, giá tham chiếu 22.000 đồng/cp

• Khối lượng giao dịch trung bình: 100.000 cp/phiên

• Đội lái có vốn lớn, mục tiêu gom 500.000 cp trong phiên

• Phiên giao dịch kéo dài 09:00 – 15:00

Giai đoạn 1: Mở phiên - Lệnh mồi và gom hàng âm thầm (09:00 - 10:00)

Hoạt động đội lái

• 09:00 – 09:10: Đặt các lệnh mua lớn giả tạo (150.000 cp) tại giá 22.000 nhưng nhanh chóng hủy (spoofing), tạo ảo tưởng về sức mua lớn.

• 09:10 – 09:40: Đặt liên tục các lệnh mua nhỏ (10.000 - 20.000 cp) khớp liên tục quanh giá 21.900 – 22.000, gom dần 300.000 cp.

• 09:40 – 10:00: Giữ giá ổn định, không để tăng đột biến để tránh làm nhà đầu tư hoảng loạn.

Tác động lên thị trường

• Nhà đầu tư nhỏ lẻ nhìn thấy bảng điện lệnh lớn ảo và chuỗi lệnh mua đều đặn, cảm giác cổ phiếu đang được “gom” tích cực.

• Khối lượng khớp tăng nhẹ, giá chưa biến động nhiều.

Giai đoạn 2: Đẩy giá tạo sóng thu hút dòng tiền (10:00 - 11:00)

Hoạt động đội lái

• 10:00 – 10:30: Đội lái chuyển sang đặt các lệnh mua thị trường lớn (100.000 – 200.000 cp) khớp nhanh, kéo giá lên 22.200 – 22.500.

• 10:30 – 11:00: Giữ giá vùng cao này bằng cách đặt lệnh mua nhỏ và lệnh bán nhỏ cân bằng, tạo thanh khoản giả lập.

Tác động lên thị trường

• Cổ phiếu bắt đầu tăng giá rõ rệt, khối lượng giao dịch tăng mạnh.

• Nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ bị cuốn vào sóng tăng, đặt lệnh mua theo đám đông.

• Các tin đồn tích cực (do đội lái hoặc môi giới tung ra) làm tăng sức mua.

Giai đoạn 3: Xả hàng và tháo chạy (11:00 - 13:00)

Hoạt động đội lái

• 11:00 – 11:30: Bắt đầu bán ra từ từ qua các lệnh bán nhỏ, tránh gây hoảng loạn giá.

• 11:30 – 12:30: Tăng dần khối lượng bán, đặt các lệnh bán thị trường lớn (200.000 – 300.000 cp) ở giá 22.500 – 22.300, kéo giá giảm dần.

• 12:30 – 13:00: Lệnh bán dồn dập hơn khi nhận thấy thanh khoản giảm, xả sạch hàng còn lại.

Tác động lên thị trường

• Giá cổ phiếu giảm nhanh, nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ không kịp thoát.

• Thanh khoản vẫn cao do lượng xả lớn, nhưng cầu yếu.

• Nhiều nhà đầu tư bắt đầu hoảng loạn, bán tháo.

Giai đoạn 4: Phiên chiều và đóng cửa (13:00 - 15:00)

Hoạt động đội lái

• Đội lái có thể tạo các sóng nhỏ để “đánh lạc hướng” hoặc giữ giá nếu còn hàng tồn.

• Hoặc đứng ngoài quan sát, chuẩn bị cho phiên tiếp theo.

Biểu đồ mô phỏng (Mô tả sơ đồ)

• Trục X: Thời gian từ 9h đến 15h

• Trục Y: Giá cổ phiếu

• Biểu đồ sẽ có dạng:

  • Đầu phiên: Giá ổn định, thanh khoản tăng nhẹ

  • Giữa phiên sáng: Giá tăng mạnh, thanh khoản lớn

  • Giữa phiên trưa: Giá giảm nhanh, thanh khoản lớn

  • Cuối phiên: Giá ổn định hoặc dao động nhẹ

Kết luận

• Đội lái sử dụng lệnh mồi (spoofing) và gom nhỏ giọt để tạo niềm tin và hấp thụ hàng.

• Sau đó, họ dùng lực mua lớn để kéo giá lên, tạo sóng tăng ấn tượng.

• Cuối cùng, đội lái xả hàng dồn dập, khiến giá giảm và nhiều nhà đầu tư nhỏ bị kẹt.

• Việc theo dõi kỹ bảng điện, Time & Sales và khối lượng là chìa khóa nhận diện đội lái.

Nếu bạn muốn, mình có thể:

• Tạo file Excel mô phỏng bảng điện, Time & Sales với dữ liệu giả lập từng bước.

• Viết script tự động nhận dạng các giai đoạn đội lái trên dữ liệu thực.

• Giải thích thêm cách xử lý rủi ro khi nghi ngờ đội lái.

Bạn muốn mình làm phần nào tiếp theo?

Mình sẽ tạo cho bạn file Excel mô phỏng phiên giao dịch có đội lái với 2 bảng chính:

1. Depth of Market (Bảng điện): Hiển thị lệnh mua/bán đang chờ khớp, thể hiện lệnh lớn, lệnh mồi, lệnh gom nhỏ giọt.

2. Time & Sales (Bảng lệnh khớp): Ghi nhận từng lệnh khớp theo thời gian, khối lượng và giá.

Cấu trúc dữ liệu mình sẽ tạo:

Sheet1: DepthOfMarket

Sheet2: TimeAndSales

Mình sẽ tạo file Excel với mẫu dữ liệu mô phỏng như trên và gửi bạn đường link tải.

Đang tạo file…

python
Copy code
import pandas as pd

# Tạo dữ liệu giả lập Depth of Market (Bảng điện)
dom_data = [
    ['09:00:01', 'Mua', 22000, 150000, 'Đang chờ'],
    ['09:00:02', 'Bán', 22050, 10000, 'Đang chờ'],
    ['09:00:05', 'Mua', 22000, 150000, 'Hủy'],
    ['09:10:00', 'Mua', 21900, 15000, 'Đang chờ'],
    ['09:15:00', 'Mua', 21950, 20000, 'Đang chờ'],
    ['09:20:00', 'Mua', 22000, 10000, 'Đang chờ'],
    ['10:00:00', 'Mua', 22200, 100000, 'Khớp'],
    ['11:30:00', 'Bán', 22500, 300000, 'Khớp'],
    ['12:00:00', 'Bán', 22300, 20000, 'Khớp'],
    ['14:00:00', 'Mua', 22100, 50000, 'Đang chờ'],
]

# Tạo dữ liệu giả lập Time & Sales (Bảng lệnh khớp)
tas_data = [
    ['09:10:05', 'Mua', 22000, 10000, 'Lệnh gom nhỏ giọt'],
    ['09:15:12', 'Mua', 22000, 20000, 'Lệnh gom nhỏ giọt'],
    ['09:30:00', 'Mua', 22050, 25000, 'Lệnh gom nhỏ giọt'],
    ['10:00:10', 'Mua', 22200, 100000, 'Lệnh mua đẩy giá lớn'],
    ['11:00:00', 'Bán', 22400, 50000, 'Lệnh xả hàng'],
    ['11:30:00', 'Bán', 22500, 300000, 'Lệnh xả hàng lớn'],
    ['12:15:00', 'Bán', 22300, 20000, 'Lệnh xả hàng'],
    ['14:00:00', 'Mua', 22100, 50000, 'Lệnh gom cuối phiên'],
]

df_dom = pd.DataFrame(dom_data, columns=['Thời gian', 'Loại lệnh', 'Giá', 'Khối lượng', 'Trạng thái'])
df_tas = pd.DataFrame(tas_data, columns=['Thời gian', 'Loại lệnh', 'Giá', 'Khối lượng', 'Ghi chú'])

# Lưu vào file Excel với 2 sheet
file_path = '/mnt/data/PhienGiaoDich_DoiLai_MoPhong.xlsx'
with pd.ExcelWriter(file_path) as writer:
    df_dom.to_excel(writer, sheet_name='DepthOfMarket', index=False)
    df_tas.to_excel(writer, sheet_name='TimeAndSales', index=False)

file_path

Bạn đợi chút mình sẽ gửi file cho bạn ngay!

Mình đã tạo xong file Excel mô phỏng phiên giao dịch có đội lái với bảng Depth of Market và Time & Sales.

Bạn có thể tải file tại đây:
PhienGiaoDich_DoiLai_MoPhong.xlsx

Nếu cần mình hướng dẫn cách phân tích hoặc chỉnh sửa dữ liệu trong file, cứ nói nhé!

Để viết script tự động nhận dạng các giai đoạn đội lái trên dữ liệu thực (bảng Time & Sales hoặc Depth of Market), mình sẽ đưa ra ý tưởng và một mẫu script Python đơn giản. Script này dựa trên các đặc điểm hành vi thường thấy của đội lái như:

• Giai đoạn gom hàng: xuất hiện nhiều lệnh mua nhỏ liên tục, khối lượng tích lũy tăng dần, giá ổn định hoặc đi ngang.

• Giai đoạn đẩy giá: khối lượng lệnh mua lớn tăng đột biến, giá tăng rõ rệt trong thời gian ngắn.

• Giai đoạn xả hàng: khối lượng lệnh bán lớn tăng mạnh, giá giảm dần.

Ý tưởng chung

1. Phân loại lệnh theo thời gian và loại (mua/bán).

2. Tính tổng khối lượng mua/bán trong các khoảng thời gian nhỏ (ví dụ mỗi 5 phút).

3. Quan sát biến động giá trung bình và khối lượng mua/bán để phát hiện các mẫu hành vi:

   • Gom hàng: Khối lượng mua lớn và ổn định, giá không tăng quá nhanh.

   • Đẩy giá: Giá tăng nhanh, khối lượng mua bùng nổ.

   • Xả hàng: Khối lượng bán lớn và giá giảm.

Mẫu script Python (dùng pandas)

python
Copy code
import pandas as pd

def detect_trading_phases(df, time_col='Thời gian', type_col='Loại lệnh', price_col='Giá', vol_col='Khối lượng'):
    # Chuyển đổi thời gian sang datetime
    df[time_col] = pd.to_datetime(df[time_col], format='%H:%M:%S')
    
    # Chọn cột cần thiết
    df = df[[time_col, type_col, price_col, vol_col]].copy()
    
    # Tạo cột giờ:phút để nhóm theo mỗi 5 phút
    df['TimeGroup'] = df[time_col].dt.floor('5T')
    
    # Tính tổng khối lượng mua và bán theo nhóm 5 phút
    grouped = df.groupby(['TimeGroup', type_col])[vol_col].sum().unstack(fill_value=0)
    
    # Tính giá trung bình mỗi nhóm
    avg_price = df.groupby('TimeGroup')[price_col].mean()
    
    # Ghép dữ liệu
    summary = grouped.copy()
    summary['AvgPrice'] = avg_price
    
    # Tạo cột đánh dấu giai đoạn (mặc định là 'Không rõ')
    summary['Phase'] = 'Không rõ'
    
    # Quy luật đơn giản để phân loại:
    for i in range(1, len(summary)):
        vol_buy = summary.iloc[i]['Mua'] if 'Mua' in summary.columns else 0
        vol_sell = summary.iloc[i]['Bán'] if 'Bán' in summary.columns else 0
        price_now = summary.iloc[i]['AvgPrice']
        price_prev = summary.iloc[i-1]['AvgPrice']
        
        # Gom hàng: mua lớn hơn bán và giá tăng nhẹ hoặc đi ngang (<0.2%)
        if vol_buy > vol_sell*1.5 and (price_now - price_prev)/price_prev < 0.002:
            summary.iloc[i, summary.columns.get_loc('Phase')] = 'Gom hàng'
        # Đẩy giá: mua lớn hơn bán, giá tăng mạnh (>0.2%)
        elif vol_buy > vol_sell*1.5 and (price_now - price_prev)/price_prev >= 0.002:
            summary.iloc[i, summary.columns.get_loc('Phase')] = 'Đẩy giá'
        # Xả hàng: bán lớn hơn mua, giá giảm (>0.2%)
        elif vol_sell > vol_buy*1.5 and (price_prev - price_now)/price_prev >= 0.002:
            summary.iloc[i, summary.columns.get_loc('Phase')] = 'Xả hàng'
        else:
            summary.iloc[i, summary.columns.get_loc('Phase')] = 'Không rõ'
    
    return summary

# Ví dụ dùng với df_tas từ dữ liệu bạn có thể có
# result = detect_trading_phases(df_tas)
# print(result)

Giải thích:

• Script nhóm dữ liệu theo từng 5 phút để làm mượt dữ liệu.

• So sánh khối lượng mua bán và biến động giá giữa các nhóm để nhận dạng giai đoạn.

• Các ngưỡng như 0.2% giá và tỉ lệ khối lượng mua/bán có thể tùy chỉnh cho phù hợp.

Nếu bạn có dữ liệu Time & Sales dạng file Excel hoặc CSV, mình có thể giúp bạn chỉnh sửa script để load file đó và phân tích trực tiếp. Bạn muốn thử không?

Khi nghi ngờ có đội lái thao túng cổ phiếu, việc xử lý rủi ro là cực kỳ quan trọng để bảo vệ vốn và tránh thua lỗ lớn. Dưới đây là các bước và chiến thuật xử lý rủi ro bạn nên áp dụng:

1. Giảm khối lượng giao dịch

• Khi phát hiện dấu hiệu đội lái (gom hàng, đẩy giá bất thường), hãy giảm dần khối lượng mua/bán để tránh dính “bẫy” hoặc bị ép giá.

• Tránh mua đuổi giá đang tăng quá nhanh, hoặc bán tháo khi giá giảm bất thường.

2. Đặt lệnh dừng lỗ (Stop-loss) chặt chẽ

• Thiết lập mức cắt lỗ hợp lý, thường dưới mức hỗ trợ quan trọng gần nhất hoặc dưới vùng giá trước khi đội lái bắt đầu đẩy giá.

• Dừng lỗ giúp hạn chế thua lỗ khi đội lái tung hàng xả phá giá.

3. Theo dõi thanh khoản và khối lượng

• Nếu thanh khoản đột biến mà không có tin tức hay yếu tố cơ bản hỗ trợ, nên cảnh giác.

• Khối lượng bất thường thường đi kèm với hành vi đội lái.

4. Không chạy theo đám đông

• Đội lái thường tạo hiệu ứng tâm lý để kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia đua giá.

• Hãy giữ kỷ luật, không bị cuốn vào tâm lý FOMO (sợ bỏ lỡ cơ hội).

5. Đa dạng hóa danh mục

• Giảm rủi ro bằng cách không đặt quá nhiều vốn vào một mã nghi ngờ có đội lái.

• Phân tán vốn sang nhiều mã để giảm thiểu rủi ro nếu bị thao túng.

6. Theo dõi tin tức và thị trường chung

• Đội lái thường lợi dụng thời điểm thị trường sôi động hoặc tin đồn.

• Cập nhật tin tức và phân tích kỹ lưỡng trước khi quyết định giao dịch.

7. Sử dụng công cụ cảnh báo và phân tích kỹ thuật

• Dùng phần mềm cảnh báo biến động giá, khối lượng bất thường.

• Áp dụng các chỉ báo kỹ thuật để xác định điểm mua/bán an toàn.

Tóm lại:
Đội lái thường tạo ra biến động giả tạo để lợi dụng tâm lý nhà đầu tư. Việc phát hiện sớm, giữ kỷ luật giao dịch, đặt lệnh dừng lỗ và quản lý vốn chặt chẽ sẽ giúp bạn giảm thiểu rủi ro thua lỗ đáng kể.

Bạn muốn mình giúp làm checklist hoặc bảng theo dõi cảnh báo rủi ro trong Excel không?

text
Copy code
Điều kiện:
- VN-Index giảm > 1.5%
- Cổ phiếu không giảm > 1%
- RSI(14) >= 50
- Volume >= trung bình 20 phiên

→ Lọc ra cổ phiếu có sức mạnh tương đối trong phiên thị trường xấu

less
Copy code
Tổng lệnh đặt: 500.000 cổ phiếu
Lệnh hiển thị: 10.000 cổ phiếu
→ Mỗi khi khớp 10.000, lại thấy 10.000 mới xuất hiện
→ Đội lái hoặc tổ chức đang hấp thụ mà không gây chú ý

afl
Copy code
SetBarsRequired(10000, 10000);

// Tham số cấu hình
PeriodLookback = 10;          // Số nến gần nhất để so sánh
PriceTolerance = 0.05;        // Sai số giá cho phép (5%)
VolumeThreshold = 3 * MA(Volume, 20);  // Ngưỡng khối lượng cảnh báo

// Tạo mảng đếm số lần giá trùng (gần nhau) trong vùng thời gian
CountSameClose = 0;
SumVolumeAtSamePrice = 0;

for (i = 1; i <= PeriodLookback; i++)
{
    PriceMatch = abs(Close - Ref(Close, -i)) <= PriceTolerance * Close;
    CountSameClose += IIf(PriceMatch, 1, 0);
    SumVolumeAtSamePrice += IIf(PriceMatch, Ref(Volume, -i), 0);
}

// Điều kiện cảnh báo Iceberg
IcebergDetected = CountSameClose >= 3 AND SumVolumeAtSamePrice >= VolumeThreshold;

// Vẽ tín hiệu lên biểu đồ
Plot(Close, "Close", colorDefault, styleCandle);
Plot(IcebergDetected * Close, "Iceberg Signal", colorRed, styleStaircase | styleDots);

// Cảnh báo text
if (LastValue(IcebergDetected))
{
    Title = "⚠️ Iceberg Order nghi ngờ tại giá " + NumToStr(Close, 1.2) + 
            " - Volume lặp: " + NumToStr(SumVolumeAtSamePrice, 1.0);
}
else
{
    Title = "No Iceberg Detected";
}

afl
Copy code
SetBarsRequired(10000, 10000);

// Tham số cấu hình
PeriodLookback = 10;              // Số nến để kiểm tra
PriceTolerance = 0.005;           // Sai số giá ±0.5%
VolumeThreshold = 3 * MA(Volume, 20);  // Tổng volume cảnh báo
MinCount = 3;                     // Số nến ít nhất có giá tương đương
MinIncreasingVolumeStreak = 2;    // Số lần volume tăng liên tiếp yêu cầu

// Biến tính toán
CountSamePrice = 0;
SumVolumeSamePrice = 0;
IncreasingVolumeStreak = 0;
LastVolume = 0;

// Lặp để kiểm tra các nến gần đây
for (i = 1; i <= PeriodLookback; i++)
{
    PriceMatch = abs(Close - Ref(Close, -i)) <= PriceTolerance * Close;

    if (PriceMatch)
    {
        CountSamePrice++;
        Vol = Ref(Volume, -i);
        SumVolumeSamePrice += Vol;

        // Kiểm tra xu hướng volume tăng
        if (Vol > LastVolume AND LastVolume > 0)
            IncreasingVolumeStreak++;
        else
            IncreasingVolumeStreak = 0;

        LastVolume = Vol;
    }
}

// Điều kiện phát hiện Iceberg Order
IcebergDetected = 
    CountSamePrice >= MinCount AND 
    SumVolumeSamePrice >= VolumeThreshold AND 
    IncreasingVolumeStreak >= MinIncreasingVolumeStreak;

// Vẽ biểu đồ
Plot(Close, "Close", colorDefault, styleCandle);
Plot(IcebergDetected * Close, "Iceberg Signal", colorRed, styleStaircase | styleDots);

// Tiêu đề cảnh báo
if (LastValue(IcebergDetected))
{
    Title = "⚠️ Iceberg Order nghi ngờ tại giá " + NumToStr(Close, 1.2) + 
            " | Nến lặp: " + NumToStr(CountSamePrice, 1.0) + 
            " | Tổng Vol: " + NumToStr(SumVolumeSamePrice, 1.0) + 
            " | Volume tăng liên tiếp: " + NumToStr(IncreasingVolumeStreak, 1.0);
}
else
{
    Title = "No Iceberg Detected";
}

afl
Copy code
SetBarsRequired(10000, 10000);

// Cấu hình
LookbackBars = 20;
VolumeThreshold = 100000;  // Ngưỡng khối lượng cần cảnh báo
RatioThreshold = 3;        // Số lần Volume khớp lớn hơn so với Size hiển thị

// Giả định bạn có dữ liệu custom: Khối lượng khớp thực tế và Size hiển thị
// Nếu không có, bạn có thể giả lập cho mục đích demo
VolumeMatched = Volume;              // Tổng khối lượng khớp (tick-based hoặc 1m)
DisplayedOrderSize = EMA(Volume, 10) / 5;  // Giả lập số lệnh hiển thị nhỏ hơn

// Tính toán tỷ lệ bất thường
VolumeRatio = VolumeMatched / (DisplayedOrderSize + 1);

// Điều kiện kê ẩn
IcebergByStats = VolumeMatched > VolumeThreshold AND VolumeRatio >= RatioThreshold;

// Hiển thị
Plot(Close, "Close", colorDefault, styleCandle);
Plot(IcebergByStats * Close, "Iceberg Stats", colorOrange, styleStaircase | styleDots);

Title = "Iceberg Stats Detection | Ratio: " + NumToStr(VolumeRatio, 1.2);

afl
Copy code
// Phát hiện không đồng thuận
VolMA = MA(Volume, 10);
NonAgreement = 
   ((Close > Ref(Close, -1)) AND (Volume < Ref(Volume, -1))) OR
   ((Close < Ref(Close, -1)) AND (Volume > Ref(Volume, -1)));

Plot(Close, "Close", colorDefault, styleCandle);
Plot(NonAgreement * Close, "Non-Agreement", colorRed, styleStaircase | styleDots);

Title = "Sự không đồng thuận giá - khối lượng";